利率互換
利率互換是指我行與對手方約定在未來一定期限內(nèi)，根據(jù)約定的人民幣本金和利率計算利息并進(jìn)行利息交換的金融合約。投資者通過
利率互換可以將一種利率形式的資產(chǎn)或負(fù)債轉(zhuǎn)換為另一種利率形式的資產(chǎn)或負(fù)債，從而達(dá)到規(guī)避利率風(fēng)險、降低債務(wù)成本、固定邊際利
潤、便利債務(wù)管理的目的。
利率互換是國際金融市場最重要的利率風(fēng)險管理工具之一，也是我行重要的債券衍生品業(yè)務(wù)，對我行債券業(yè)務(wù)發(fā)展及利率風(fēng)險管理
具有重要作用。我行開展為投資者進(jìn)行套期保值為目的之利率互換交易。
